Сравнение INDS с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
INDS и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности INDS и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDS и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 1.87% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 28.42% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDS показывает доходность 1.87%, а AVRE немного выше – 1.92%.
INDS
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDS и AVRE
INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
INDS vs. AVRE — Ранг доходности на риск
INDS
AVRE
Сравнение INDS c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDS | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.72 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 2.51 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.06 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между INDS и AVRE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и AVRE
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что сопоставимо с доходностью AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.71% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INDS и AVRE
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -32.52% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -10.63% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -7.58% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -15.25% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.76% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и AVRE
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.75% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 8.46% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 14.39% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 16.71% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.71% | +6.48% |