PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с UST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned 0.22%/yr vs -2.25%/yr for UST. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. INDL charges 1.33%/yr vs 0.95%/yr for UST.

Доходность

Сравнение доходности INDL и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -23.37%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции INDL превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 0.22% против -2.25% соответственно.

INDL

1 день
2.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-28.42%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
0.22%

UST

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-2.37%
1 год
2.47%
3 года*
0.27%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
-2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-23.37%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.66%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between INDL and UST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.14

The correlation between INDL and UST shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDL и UST

Секторы
INDL
UST

Финансовые услуги

28.3%
96.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

10.3%

-

Энергетика

9.4%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDL
28.3%
UST
96.7%

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
UST

-

Промышленность

INDL
10.3%
UST

-

Энергетика

INDL
9.4%
UST

-

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
UST

-

Технологии

INDL
8.2%
UST

-

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
UST

-

Здравоохранение

INDL
6.1%
UST

-

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
UST

-

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
UST

-

Недвижимость

INDL
1.4%
UST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с SCHDUST с edvUST с VOO

Доходность на риск

INDL vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDLUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
0.27

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
0.45

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.05

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.28

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

0.77

-2.32

INDL vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDL и UST

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-47.99%

-47.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-8.75%

-29.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-16.74%

-30.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-43.97%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-47.99%

-43.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.43%

-38.19%

-40.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.36%

-15.16%

-51.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.35%

3.22%

+15.13%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и UST

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

3.25%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

6.75%

+18.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

9.35%

+20.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

15.47%

+15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.69%

13.18%

+39.51%

Сравнение комиссий INDL и UST

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и UST

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности UST в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.64%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.48%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

INDL and UST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (8.12%) compared to UST (3.25%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, INDL leads with 0.22% vs -2.25% for UST. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDL has performed better with a 0.22% return vs -2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

UST has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.64% for INDL.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while UST is Leveraged Bonds. INDL tracks Indus India Index (300%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.95% for UST.

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор