Сравнение INDL с SGOV
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDL returned -2.48%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. INDL charges 1.33%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности INDL и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -23.37%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.61%.
INDL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -23.37%
- 6 месяцев
- -20.84%
- 1 год
- -28.42%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -2.48%
- 10 лет*
- 0.22%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -23.37% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | 169.15% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between INDL and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
INDL
SGOV
Сравнение INDL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -277.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 195.55 | -194.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 398.20 | -398.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4,461.98 | -4,463.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDL и SGOV
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -0.03% | -95.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -0.01% | -37.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -0.01% | -47.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -0.03% | -47.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.43% | 0.00% | -78.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.36% | -0.00% | -66.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 0.00% | +18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и SGOV
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 0.05% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 0.13% | +25.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 0.20% | +29.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 0.24% | +30.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.69% | 0.24% | +52.45% |
Сравнение комиссий INDL и SGOV
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и SGOV
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.64% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDL has higher volatility (8.12%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.56% vs -2.48% for INDL. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.56% return vs -2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.64% for INDL.
INDL is categorized as Leveraged Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. INDL tracks Indus India Index (300%), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDL и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор