Сравнение INDH с PIT
INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. INDH is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past year, INDH returned -4.84% vs 39.64% for PIT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. INDH charges 0.64%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности INDH и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
INDH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDH и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -7.48% | 6.76% | 5.03% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 0.16% |
Correlation
The correlation between INDH and PIT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | -0.05 |
The correlation between INDH and PIT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDH vs. PIT — Ранг доходности на риск
INDH
PIT
Сравнение INDH c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDH | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.62 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 10.88 | -11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDH и PIT
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, примерно равная максимальной просадке PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDH | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -15.19% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -15.19% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -15.19% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -4.08% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.66% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и PIT
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 3.78%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDH | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.72% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 19.40% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 21.66% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 17.50% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 17.50% | -3.08% |
Сравнение комиссий INDH и PIT
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и PIT
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.68% | 5.25% | 0.31% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
INDH and PIT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.72%) compared to INDH (3.78%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs PIT's -15.19%.
On 1-year performance, PIT leads with 39.64% vs -4.84% for INDH. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 39.64% return vs -4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 5.68% for INDH.
INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDH и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор