Сравнение INDE с PIT
INDE (Matthews India Active ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -0.24% vs 39.64% for PIT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. INDE charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности INDE и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
INDE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDE и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -4.05% | 2.39% | 10.95% | 7.84% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -8.83% |
Correlation
The correlation between INDE and PIT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between INDE and PIT has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. PIT — Ранг доходности на риск
INDE
PIT
Сравнение INDE c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDE | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.62 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 10.88 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDE и PIT
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -15.19% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -15.19% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -15.19% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -4.08% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 3.66% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и PIT
Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.72% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 19.40% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 21.66% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.50% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.50% | -0.88% |
Сравнение комиссий INDE и PIT
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и PIT
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 1.83% | 1.75% | 0.56% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and PIT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDE has higher volatility (5.98%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs PIT's -15.19%.
On 1-year performance, PIT leads with 39.64% vs -0.24% for INDE. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 39.64% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 1.83% for INDE.
INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Matthews and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор