PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDE с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с MINV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

INDE (Matthews India Active ETF) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews, while MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -0.24% vs 51.28% for MINV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INDE и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у MINV с доходностью 36.48%.

INDE

1 день
0.37%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
0.33%
С начала года
-1.85%
1 год
-0.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MINV

1 день
-2.06%
1 месяц
-13.24%
6 месяцев
26.87%
С начала года
36.48%
1 год
51.28%
3 года*
26.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и MINV

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-1.85%2.39%10.95%7.84%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		36.48%30.85%17.32%7.48%

Correlation

The correlation between INDE and MINV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов INDE и MINV

Секторы
INDE
MINV

Финансовые услуги

33.4%
1.4%

Потребительский циклический сектор

23.6%
3.7%

Технологии

9.6%
67.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Здравоохранение

8.1%
4.6%

Промышленность

7.1%
19.2%

Энергетика

3.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.9%
0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDE
33.4%
MINV
1.4%

Потребительский циклический сектор

INDE
23.6%
MINV
3.7%

Технологии

INDE
9.6%
MINV
67.2%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.3%
MINV

-

Здравоохранение

INDE
8.1%
MINV
4.6%

Промышленность

INDE
7.1%
MINV
19.2%

Энергетика

INDE
3.7%
MINV
1.7%

Коммуникационные услуги

INDE
3.3%
MINV
2.3%

Сырьевые материалы

INDE
2.9%
MINV
0.8%

Недвижимость

INDE

-

MINV

-

Коммунальные услуги

INDE

-

MINV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с MATFXMINV с EMSFMINV с ^NDXMINV с ASIAMINV с DXJMINV с AAXJ

Доходность на риск

INDE vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDEMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.66

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.17

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.73

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

9.86

-9.89

INDE vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MINV равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDE и MINV

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, примерно равная максимальной просадке MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-23.49%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-18.90%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-18.90%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-8.07%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

5.22%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и MINV

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 4.22%, в то время как у Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

14.92%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

27.80%

-12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

30.96%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

25.19%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

25.19%

-8.66%

Сравнение комиссий INDE и MINV

И INDE, и MINV имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и MINV

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности MINV в 1.11%

ПозицияTTM202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%0.00%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		1.11%1.51%0.25%1.00%

Часто задаваемые вопросы

INDE and MINV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (14.92%) compared to INDE (4.22%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs MINV's -23.49%.

On 1-year performance, MINV leads with 51.28% vs -0.24% for INDE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MINV has performed better with a 51.28% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE and MINV have the same expense ratio: 0.79% per year.

INDE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.11% for MINV.

INDE is categorized as India Equities, while MINV is Asia Pacific Equities.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор