Сравнение INDE с EWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).
INDE и EWA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности INDE и EWA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDE и EWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -13.96% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 7.29% | 13.35% | 1.60% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 7.29%.
INDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDE и EWA
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWA в 0.50%.
Доходность на риск
INDE vs. EWA — Ранг доходности на риск
INDE
EWA
Сравнение INDE c EWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | EWA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.02 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.49 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.74 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 6.36 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.02 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между INDE и EWA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и EWA
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности EWA в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 2.99% | 3.21% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок INDE и EWA
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и EWA.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDE | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -66.98% | +44.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -10.45% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -6.83% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -11.37% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.52% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и EWA
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.79%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDE | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 8.33% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 12.98% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 21.13% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 19.61% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 22.61% | -6.57% |