Сравнение INDAX с WAINX
INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, INDAX returned 7.45%/yr vs 10.39%/yr for WAINX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. INDAX charges 1.33%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.
Доходность
Сравнение доходности INDAX и WAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDAX показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у WAINX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции INDAX уступали акциям WAINX по среднегодовой доходности: 7.45% против 10.39% соответственно.
INDAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -10.81%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -12.70%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 7.45%
WAINX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам INDAX и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -10.81% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 14.68% | 8.41% | -12.51% | 39.77% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -0.96% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Correlation
The correlation between INDAX and WAINX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between INDAX and WAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDAX vs. WAINX — Ранг доходности на риск
INDAX
WAINX
Сравнение INDAX c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDAX | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.34 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.68 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDAX и WAINX
Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и WAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDAX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -41.34% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -28.83% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -31.01% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -31.01% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -41.34% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -14.38% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -9.34% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 14.24% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDAX и WAINX
ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX) имеют волатильность 4.60% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDAX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.66% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 14.15% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 16.93% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 17.32% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.05% | -2.20% |
Сравнение комиссий INDAX и WAINX
INDAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDAX и WAINX
Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности WAINX в 29.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.30% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 29.46% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
INDAX and WAINX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAINX has higher volatility (4.66%) compared to INDAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, INDAX dropped -43.98% vs WAINX's -41.34%.
WAINX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDAX и WAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор