PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с RY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while RY (Royal Bank of Canada) is a stock. Over the past 10 years, INDA returned 7.09%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INDA и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 7.09% против 17.18% соответственно.

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
0.73%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-11.81%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%

RY

1 день
0.14%
1 месяц
10.90%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.99%
1 год
59.59%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.33%
10 лет*
17.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
RY
Royal Bank of Canada		18.68%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%

Correlation

The correlation between INDA and RY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

INDA vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
3.97

-4.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
5.70

-6.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.70

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

5.97

-6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

22.22

-23.68

INDA vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и RY

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-62.90%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-10.04%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-19.88%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-28.36%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-39.95%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

0.00%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-9.32%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

2.69%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и RY

iShares MSCI India ETF (INDA) и Royal Bank of Canada (RY) имеют волатильность 4.16% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.01%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

11.34%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.10%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

18.00%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

19.76%

+1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и RY

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
RY
Royal Bank of Canada		2.32%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Часто задаваемые вопросы

INDA and RY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (4.16%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs RY's -62.90%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор