PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDA с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с INDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDA (iShares MSCI India ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both India Equities funds. INDA is passively managed, while INDE is actively managed. Over the past year, INDA returned -11.91% vs -1.30% for INDE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. INDA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for INDE.

Доходность

Сравнение доходности INDA и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у INDE с доходностью -2.21%.

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%

INDE

1 день
-0.93%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.71%
С начала года
-2.21%
1 год
-1.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и INDE

2026 (YTD)202520242023
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%8.63%9.81%
INDE
Matthews India Active ETF		-2.21%2.39%10.95%7.84%

Correlation

The correlation between INDA and INDE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between INDA and INDE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDA и INDE

Секторы
INDA
INDE

Финансовые услуги

28.9%
33.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
23.6%

Промышленность

10.6%
7.1%

Энергетика

9.1%
3.7%

Сырьевые материалы

8.6%
2.9%

Технологии

8.0%
9.6%

Здравоохранение

6.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.3%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

INDA
28.9%
INDE
33.4%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.0%
INDE
23.6%

Промышленность

INDA
10.6%
INDE
7.1%

Энергетика

INDA
9.1%
INDE
3.7%

Сырьевые материалы

INDA
8.6%
INDE
2.9%

Технологии

INDA
8.0%
INDE
9.6%

Здравоохранение

INDA
6.1%
INDE
8.1%

Потребительский защитный сектор

INDA
5.8%
INDE
8.3%

Коммуникационные услуги

INDA
5.1%
INDE
3.3%

Коммунальные услуги

INDA
4.4%
INDE

-

Недвижимость

INDA
1.3%
INDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTYINDE с EMSF

Доходность на риск

INDA vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.08

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
0.01

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.00

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.07

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-0.17

-1.32

INDA vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа INDE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и INDE

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-22.89%

-22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-19.10%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-9.45%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-7.66%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

7.50%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и INDE

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 3.77%, в то время как у Matthews India Active ETF (INDE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.21%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.84%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

17.27%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

16.54%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

16.54%

+4.51%

Сравнение комиссий INDA и INDE

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии INDE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и INDE

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDA and INDE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (4.21%) compared to INDA (3.77%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, INDE leads with -1.30% vs -11.91% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -1.30% return vs -11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

INDE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for INDA.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.79% for INDE.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор