PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDA с GIND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с GIND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDA (iShares MSCI India ETF) and GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) are both India Equities funds. INDA is passively managed, while GIND is actively managed. Over the past year, INDA returned -11.91% vs -12.26% for GIND. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. INDA charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for GIND.

Доходность

Сравнение доходности INDA и GIND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у GIND с доходностью -8.29%.

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%

GIND

1 день
-0.08%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и GIND

2026 (YTD)2025
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%4.83%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.29%4.70%

Correlation

The correlation between INDA and GIND is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.94

The correlation between INDA and GIND has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDA и GIND

Секторы
INDA
GIND

Финансовые услуги

28.9%
29.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
16.1%

Промышленность

10.6%
12.0%

Энергетика

9.1%
3.1%

Сырьевые материалы

8.6%
7.9%

Технологии

8.0%
6.8%

Здравоохранение

6.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
2.2%

Коммунальные услуги

4.4%
3.6%

Недвижимость

1.3%
1.5%

Финансовые услуги

INDA
28.9%
GIND
29.7%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.0%
GIND
16.1%

Промышленность

INDA
10.6%
GIND
12.0%

Энергетика

INDA
9.1%
GIND
3.1%

Сырьевые материалы

INDA
8.6%
GIND
7.9%

Технологии

INDA
8.0%
GIND
6.8%

Здравоохранение

INDA
6.1%
GIND
7.4%

Потребительский защитный сектор

INDA
5.8%
GIND
5.5%

Коммуникационные услуги

INDA
5.1%
GIND
2.2%

Коммунальные услуги

INDA
4.4%
GIND
3.6%

Недвижимость

INDA
1.3%
GIND
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

Goldman Sachs India Equity ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с ADIVGIND с MKORGIND с BBAXGIND с GPIQGIND с INDHGIND с GSEW

Доходность на риск

INDA vs. GIND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c GIND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAGINDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.74

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-1.00

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.89

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.56

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.27

-0.23

INDA vs. GIND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIND равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и GIND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и GIND

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки GIND в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и GIND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAGINDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-22.97%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-22.01%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-13.05%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-7.44%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

9.91%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и GIND

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 3.77%, в то время как у Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAGINDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.46%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.60%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

16.71%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

17.07%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

17.07%

+3.98%

Сравнение комиссий INDA и GIND

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GIND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и GIND

Ни INDA, ни GIND не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, INDA and GIND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GIND has higher volatility (4.46%) compared to INDA (3.77%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs GIND's -22.97%.

On 1-year performance, INDA leads with -11.91% vs -12.26% for GIND. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDA has performed better with a -11.91% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.

INDA and GIND have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.75% for GIND.

GIND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и GIND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор