PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с FDVV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDA returned 2.79%/yr vs 13.53%/yr for FDVV. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности INDA и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 9.30%.

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-10.57%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between INDA and FDVV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.50

The correlation between INDA and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDA и FDVV

Секторы
INDA
FDVV

Финансовые услуги

28.9%
17.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
13.6%

Промышленность

10.6%
3.0%

Энергетика

9.1%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Технологии

8.0%
30.5%

Здравоохранение

6.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
10.7%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.6%

Коммунальные услуги

4.4%
8.6%

Недвижимость

1.3%
9.9%

Финансовые услуги

INDA
28.9%
FDVV
17.0%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.0%
FDVV
13.6%

Промышленность

INDA
10.6%
FDVV
3.0%

Энергетика

INDA
9.1%
FDVV

-

Сырьевые материалы

INDA
8.6%
FDVV

-

Технологии

INDA
8.0%
FDVV
30.5%

Здравоохранение

INDA
6.1%
FDVV
3.0%

Потребительский защитный сектор

INDA
5.8%
FDVV
10.7%

Коммуникационные услуги

INDA
5.1%
FDVV
3.6%

Коммунальные услуги

INDA
4.4%
FDVV
8.6%

Недвижимость

INDA
1.3%
FDVV
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

INDA vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.24

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
3.14

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.44

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

10.11

-11.57

INDA vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и FDVV

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-40.25%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-9.30%

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-15.90%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-20.18%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-0.29%

-17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-3.80%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

2.24%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и FDVV

iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.16%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

8.16%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

10.12%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

14.76%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

16.98%

+4.13%

Сравнение комиссий INDA и FDVV

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и FDVV

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INDA and FDVV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (4.16%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.53% vs 2.79% for INDA. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.53% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. INDA tracks MSCI India Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор