Сравнение INDA с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
INDA и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDA и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDA и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 6.85% против 7.56% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDA и DVYA
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
INDA vs. DVYA — Ранг доходности на риск
INDA
DVYA
Сравнение INDA c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 2.60 | -3.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 3.22 | -3.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.51 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.25 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 16.23 | -17.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.60 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.67 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между INDA и DVYA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и DVYA
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок INDA и DVYA
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDA | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -45.61% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -13.20% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -25.59% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -45.61% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -5.41% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -10.16% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.68% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и DVYA
iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDA | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.94% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 10.05% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 16.38% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.02% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 17.58% | +3.54% |