Сравнение IND с MKOR
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. IND is passively managed, while MKOR is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IND charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.
Доходность
Сравнение доходности IND и MKOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 83.03%.
IND
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKOR
- 1 день
- -10.28%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 83.03%
- 6 месяцев
- 91.08%
- 1 год
- 138.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и MKOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.05% | -0.34% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 83.03% | 8.77% |
Correlation
The correlation between IND and MKOR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. MKOR — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MKOR
Сравнение IND c MKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | MKOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и MKOR
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и MKOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -22.09% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -11.21% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -6.28% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и MKOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 41.93% | -21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 29.28% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 29.28% | -9.28% |
Сравнение комиссий IND и MKOR
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и MKOR
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MKOR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 1.43% | 2.62% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
IND and MKOR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.
MKOR has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.34% for IND.
They also come from different issuers: Xtrackers and Matthews. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.79% for MKOR.
Подберите оптимальное распределение для IND и MKOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор