Сравнение INCY с VRM
INCY (Incyte Corporation) and VRM (Vroom, Inc.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while VRM operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, INCY returned 5.62%/yr vs -71.03%/yr for VRM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и VRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у VRM с доходностью -63.68%.
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 60.19%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
VRM
- 1 день
- -8.03%
- 1 месяц
- -35.42%
- С начала года
- -63.68%
- 6 месяцев
- -72.42%
- 1 год
- -73.36%
- 3 года*
- -57.91%
- 5 лет*
- -71.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCY и VRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -8.04% |
VRM Vroom, Inc. | -63.68% | 296.81% | -89.61% | -40.93% | -90.55% | -73.66% | 1.79% |
Correlation
The correlation between INCY and VRM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
INCY:
$7.06
VRM:
-$12.02
INCY:
4.11
VRM:
0.56
INCY:
$5.36B
VRM:
$50.29M
INCY:
$3.76B
VRM:
$24.05M
INCY:
$1.80B
VRM:
-$2.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. VRM — Ранг доходности на риск
INCY
VRM
Сравнение INCY c VRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Vroom, Inc. (VRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCY | VRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.94 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -1.79 | +8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCY и VRM
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, примерно равная максимальной просадке VRM в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и VRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | VRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -99.93% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -77.99% | +59.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -98.01% | +64.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -99.88% | +58.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -99.88% | +70.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -84.17% | +24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 41.01% | -32.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и VRM
Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 9.64%, в то время как у Vroom, Inc. (VRM) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | VRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 26.47% | -16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 73.49% | -50.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.10% | 88.66% | -55.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 261.66% | -232.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 239.80% | -205.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и VRM
Ни INCY, ни VRM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и VRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Vroom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INCY and VRM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRM has higher volatility (26.47%) compared to INCY (9.64%). In terms of maximum drawdown, INCY dropped -98.54% vs VRM's -99.93%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCY и VRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор