Сравнение INCY с ELVA
INCY (Incyte Corporation) and ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while ELVA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, INCY returned 3.13%/yr vs 2.89%/yr for ELVA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и ELVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у ELVA с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции INCY превзошли акции ELVA по среднегодовой доходности: 3.13% против 2.89% соответственно.
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 60.19%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
ELVA
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 43.50%
- 1 год
- 181.07%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам INCY и ELVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 20.25% | 218.55% | -18.95% | -17.30% | 2.78% | -38.98% | 686.67% | 48.08% | -80.52% | -67.02% |
Correlation
The correlation between INCY and ELVA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
INCY:
$22.45B
ELVA:
$490.77M
INCY:
$7.06
ELVA:
$0.11
INCY:
15.38
ELVA:
87.86
INCY:
0.02
ELVA:
1.04
INCY:
4.11
ELVA:
6.21
INCY:
3.99
ELVA:
7.79
INCY:
$5.36B
ELVA:
$70.74M
INCY:
$3.76B
ELVA:
$22.01M
INCY:
$1.80B
ELVA:
$6.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. ELVA — Ранг доходности на риск
INCY
ELVA
Сравнение INCY c ELVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCY | ELVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.80 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 9.01 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCY и ELVA
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, примерно равная максимальной просадке ELVA в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и ELVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | ELVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -96.90% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -44.42% | +26.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -64.19% | +30.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -66.78% | +25.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -96.90% | +30.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -41.01% | +12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -73.62% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 18.71% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и ELVA
Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 9.64%, в то время как у Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | ELVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 27.27% | -17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 63.77% | -41.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.10% | 84.18% | -51.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 69.12% | -39.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 86.10% | -51.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и ELVA
Ни INCY, ни ELVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и ELVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Electrovaya Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INCY и ELVA
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ELVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 5.51M при выручке в 17.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
ELVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 1.52M при выручке в 17.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
ELVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 17.80M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
INCY and ELVA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELVA has higher volatility (27.27%) compared to INCY (9.64%). In terms of maximum drawdown, INCY dropped -98.54% vs ELVA's -96.90%.
ELVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCY и ELVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор