Сравнение INCY с CPNG
INCY (Incyte Corporation) and CPNG (Coupang, Inc.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while CPNG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, INCY returned 5.62%/yr vs -15.31%/yr for CPNG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и CPNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у CPNG с доходностью -28.70%.
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 60.19%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
CPNG
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -34.37%
- 1 год
- -40.14%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCY и CPNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -6.32% |
CPNG Coupang, Inc. | -28.70% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
Correlation
The correlation between INCY and CPNG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
INCY:
$22.45B
CPNG:
$30.70B
INCY:
$7.06
CPNG:
-$0.09
INCY:
4.11
CPNG:
1.09
INCY:
3.99
CPNG:
7.81
INCY:
$5.36B
CPNG:
$28.65B
INCY:
$3.76B
CPNG:
$3.65B
INCY:
$1.80B
CPNG:
$80.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. CPNG — Ранг доходности на риск
INCY
CPNG
Сравнение INCY c CPNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Coupang, Inc. (CPNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCY | CPNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.83 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.74 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -1.32 | +8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCY и CPNG
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки CPNG в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и CPNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -85.28% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -54.91% | +36.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -54.91% | +21.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -79.01% | +37.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -73.51% | +44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -64.19% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 30.85% | -22.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и CPNG
Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 9.64%, в то время как у Coupang, Inc. (CPNG) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 21.03% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 39.57% | -16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.10% | 44.14% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 52.50% | -23.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 53.74% | -19.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и CPNG
Ни INCY, ни CPNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и CPNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Coupang, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INCY and CPNG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNG has higher volatility (21.03%) compared to INCY (9.64%). In terms of maximum drawdown, INCY dropped -98.54% vs CPNG's -85.28%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCY и CPNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор