Сравнение INCY с B
INCY (Incyte Corporation) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INCY returned 2.83%/yr vs 9.58%/yr for B. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у B с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям B по среднегодовой доходности: 2.83% против 9.58% соответственно.
INCY
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 50.52%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 2.83%
B
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 98.17%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам INCY и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 3.25% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
B Barrick Mining Corporation | -2.73% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between INCY and B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1993 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
INCY:
$21.09B
B:
$70.07B
INCY:
$7.06
B:
$3.59
INCY:
14.45
B:
11.64
INCY:
0.01
B:
1.18
INCY:
3.86
B:
3.74
INCY:
3.75
B:
2.55
INCY:
$5.36B
B:
$19.00B
INCY:
$3.76B
B:
$10.32B
INCY:
$1.80B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. B — Ранг доходности на риск
INCY
B
Сравнение INCY c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCY | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.37 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.05 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCY и B
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -88.51% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -29.31% | +10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -29.31% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -47.96% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -57.13% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.20% | -20.05% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -37.28% | -22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 12.24% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и B
Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 11.64%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 15.99% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 35.26% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.67% | 45.36% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 36.30% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 36.86% | -2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и B
INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.20% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INCY и B
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
INCY and B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.99%) compared to INCY (11.64%). In terms of maximum drawdown, INCY dropped -98.54% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCY и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор