Сравнение INCM с EZBC
INCM (Franklin Income Focus ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. INCM is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, INCM returned 16.23% vs -39.64% for EZBC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. INCM charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности INCM и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
INCM
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCM и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 7.07% | 13.07% | 6.88% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between INCM and EZBC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCM vs. EZBC — Ранг доходности на риск
INCM
EZBC
Сравнение INCM c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.86 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | -0.80 | +5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.52 | -1.39 | +22.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | -0.91 | +4.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.27 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок INCM и EZBC
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCM | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -49.50% | +41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -49.50% | +46.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -49.50% | +49.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -16.07% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 28.59% | -27.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и EZBC
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.60%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCM | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 9.09% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 33.90% | -30.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 43.71% | -38.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 50.05% | -42.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 50.05% | -42.82% |
Сравнение комиссий INCM и EZBC
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и EZBC
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.05% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
INCM and EZBC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to INCM (1.60%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, INCM leads with 16.23% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INCM has performed better with a 16.23% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.
INCM has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.00% for EZBC.
INCM is categorized as Diversified Portfolio, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.19% for EZBC.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCM и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор