Сравнение INCM с EAOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).
INCM и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и EAOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью -0.60%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и EAOM
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Доходность на риск
INCM vs. EAOM — Ранг доходности на риск
INCM
EAOM
Сравнение INCM c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.37 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.99 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 8.33 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.65 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между INCM и EAOM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и EAOM
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности EAOM в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и EAOM
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и EAOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -20.73% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -5.67% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -3.31% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -5.09% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.35% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и EAOM
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.27% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.82% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 8.04% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 8.01% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 7.91% | -0.58% |