PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCM с EAOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

INCM и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности INCM и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCM и EAOK

2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		3.78%13.07%6.80%5.76%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью -0.44%.

INCM

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.96%
1 год
13.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с SPYINCM с INKMINCM с QQQINCM с JEPQ
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с VOOEAOK с CEFS

Сравнение комиссий INCM и EAOK

INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

INCM
Franklin Income Focus ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

INCM vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.42

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.07

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.13

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

8.42

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.56

+0.89

Корреляция

Корреляция между INCM и EAOK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и EAOK

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности EAOK в 3.24%

TTM202520242023202220212020
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.06%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Просадки

Сравнение просадок INCM и EAOK

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

INCMEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-19.91%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-4.49%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.83%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-5.15%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.14%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и EAOK

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCMEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.85%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

4.02%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

6.51%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

6.99%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

6.83%

+0.50%