PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCM с EAOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCM (Franklin Income Focus ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. INCM is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past year, INCM returned 16.23% vs 11.91% for EAOK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCM charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.

Доходность

Сравнение доходности INCM и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 4.05%.

INCM

1 день
0.58%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.76%
1 год
16.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCM и EAOK

2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		7.07%13.07%6.80%5.76%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%11.47%5.81%4.99%

Correlation

The correlation between INCM and EAOK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between INCM and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCM и EAOK

Секторы
INCM
EAOK

Финансовые услуги

8.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.3%

Коммунальные услуги

4.9%
0.8%

Энергетика

3.8%
1.1%

Здравоохранение

2.6%
2.4%

Технологии

2.4%
10.2%

Промышленность

1.9%
3.2%

Сырьевые материалы

1.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

1.5%
2.7%

Недвижимость

0.0%
0.6%

Финансовые услуги

INCM
8.2%
EAOK
4.8%

Потребительский защитный сектор

INCM
6.7%
EAOK
1.3%

Коммунальные услуги

INCM
4.9%
EAOK
0.8%

Энергетика

INCM
3.8%
EAOK
1.1%

Здравоохранение

INCM
2.6%
EAOK
2.4%

Технологии

INCM
2.4%
EAOK
10.2%

Промышленность

INCM
1.9%
EAOK
3.2%

Сырьевые материалы

INCM
1.9%
EAOK
0.8%

Коммуникационные услуги

INCM
1.7%
EAOK
2.6%

Потребительский циклический сектор

INCM
1.5%
EAOK
2.7%

Недвижимость

INCM
0.0%
EAOK
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY

Доходность на риск

INCM vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMEAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.19

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.19

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

2.70

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.52

11.80

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа EAOK равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.19

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.65

+0.88

Просадки

Сравнение просадок INCM и EAOK

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и EAOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCMEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-19.91%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-4.43%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.20%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-5.02%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.01%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и EAOK

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.60%, в то время как у iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCMEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

2.02%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

4.48%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

5.49%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

7.04%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

6.82%

+0.41%

Сравнение комиссий INCM и EAOK

INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и EAOK

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности EAOK в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCM and EAOK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOK has higher volatility (2.02%) compared to INCM (1.60%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs EAOK's -19.91%.

On 1-year performance, INCM leads with 16.23% vs 11.91% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCM has performed better with a 16.23% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.

INCM has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.17% for EAOK.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.18% for EAOK.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCM и EAOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор