PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INBX с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INBX с KTOS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INBX (Inhibrx, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. INBX operates in Biotechnology (Healthcare), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, INBX returned 243.93% vs -22.29% for KTOS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INBX и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inhibrx, Inc. (INBX) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INBX показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -39.48%.

INBX

1 день
-3.78%
1 месяц
-9.63%
6 месяцев
16.36%
С начала года
6.44%
1 год
243.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KTOS

1 день
-0.20%
1 месяц
-15.26%
6 месяцев
-64.86%
С начала года
-39.48%
1 год
-22.29%
3 года*
47.35%
5 лет*
11.28%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INBX и KTOS

2026 (YTD)20252024
INBX
Inhibrx, Inc.		6.44%412.99%18.46%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-39.48%187.76%21.01%

Correlation

The correlation between INBX and KTOS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INBX:

$1.23B

KTOS:

$8.61B

EPS

INBX:

-$8.39

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/S

INBX:

1.00K

KTOS:

5.69

Общая выручка (12 мес.)

INBX:

$1.30M

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

INBX:

-$508.00K

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

INBX:

-$117.63M

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inhibrx, Inc.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с INBX:
INBX с AXTIINBX с COHRINBX с MUINBX с CIBINBX с HOODINBX с ENLTINBX с LITE
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

INBX vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INBX
Ранг доходности на риск INBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INBX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INBX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INBX c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inhibrx, Inc. (INBX) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INBXKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.32

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
-0.01

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.00

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

-0.34

+6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

-0.63

+13.65

INBX vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INBX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INBX и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INBX и KTOS

Максимальная просадка INBX за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INBX и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INBXKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-99.81%

+59.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.71%

-64.86%

+24.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.71%

-97.09%

+56.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-95.93%

+78.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.85%

35.40%

-16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности INBX и KTOS

Текущая волатильность для Inhibrx, Inc. (INBX) составляет 15.71%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что INBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INBXKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

18.45%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.76%

53.90%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.13%

70.91%

+58.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.64%

52.77%

+45.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.64%

50.99%

+47.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INBX и KTOS

Ни INBX, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INBX и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inhibrx, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
371.00M
(INBX) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INBX and KTOS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (18.45%) compared to INBX (15.71%). In terms of maximum drawdown, INBX dropped -40.71% vs KTOS's -99.81%.

INBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INBX и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор