Сравнение IMVP с VEXC
IMVP (Invesco India ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IMVP tracks the FTSE India Quality and Yield Select Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.21%.
IMVP
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 8.19%
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -16.08% | 3.55% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between IMVP and VEXC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. VEXC — Ранг доходности на риск
IMVP
VEXC
Сравнение IMVP c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMVP | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMVP | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 2.21 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок IMVP и VEXC
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -12.42% | -52.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -1.20% | -22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -2.23% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 18.89% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.89% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 18.89% | +0.70% |
Сравнение комиссий IMVP и VEXC
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и VEXC
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 8.81% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and VEXC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 0.74% for VEXC.
IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор