Сравнение IMVP с EMOP
IMVP (Invesco India ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. IMVP is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, IMVP returned -15.51% vs 43.07% for EMOP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и EMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -14.10%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 26.99%.
IMVP
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -14.10%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 8.91%
EMOP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и EMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -14.10% | -0.40% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 26.99% | 16.48% |
Correlation
The correlation between IMVP and EMOP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. EMOP — Ранг доходности на риск
IMVP
EMOP
Сравнение IMVP c EMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | EMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.36 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 12.49 | -14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и EMOP
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и EMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -12.88% | -51.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -12.88% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -4.94% | -16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -2.01% | -14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 3.46% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и EMOP
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 5.44%, в то время как у AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 10.75% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 19.59% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 21.65% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 21.53% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 21.53% | -2.00% |
Сравнение комиссий IMVP и EMOP
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и EMOP
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности EMOP в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMVP Invesco India ETF | 11.73% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and EMOP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMOP has higher volatility (10.75%) compared to IMVP (5.44%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs EMOP's -12.88%.
On 1-year performance, EMOP leads with 43.07% vs -15.51% for IMVP. On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 43.07% return vs -15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 0.85% for EMOP.
They also come from different issuers: Invesco and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.70% for EMOP.
EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и EMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор