PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMID.L с LCPE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMID.L с LCPE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L).

EMID.L и LCPE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMID.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. LCPE.L - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMID.L и LCPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMID.L и LCPE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		3.32%22.78%9.74%13.61%-18.63%21.77%3.00%34.61%-15.31%2.86%
LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS		9.36%12.93%1.63%12.75%-3.37%23.79%2.17%17.94%-2.63%-3.10%
Разные валюты инструментов

EMID.L торгуется в EUR, в то время как LCPE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCPE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMID.L показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у LCPE.L с доходностью 9.36%.

EMID.L

1 день
2.39%
1 месяц
-3.01%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.67%
1 год
19.69%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

LCPE.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.88%
С начала года
9.36%
6 месяцев
15.64%
1 год
18.91%
3 года*
10.67%
5 лет*
9.00%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS

Часто сравнивают с EMID.L:
EMID.L с ZPDX.DEEMID.L с EEIP.LEMID.L с IMV.LEMID.L с ISAC.LEMID.L с EQDS.LEMID.L с EEI.LEMID.L с IITU.L
Часто сравнивают с LCPE.L:
LCPE.L с VOOLCPE.L с EDIV.LLCPE.L с WDEP.LLCPE.L с HDEU.LLCPE.L с PRUK.LLCPE.L с XEUM.LLCPE.L с EEI.L

Сравнение комиссий EMID.L и LCPE.L

EMID.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LCPE.L в 0.65%.

LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Доходность на риск

EMID.L vs. LCPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMID.L
Ранг доходности на риск EMID.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMID.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMID.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMID.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMID.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMID.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LCPE.L
Ранг доходности на риск LCPE.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCPE.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCPE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCPE.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCPE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCPE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMID.L c LCPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMID.LLCPE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.79

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.19

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

4.60

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMID.L vs. LCPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMID.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCPE.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMID.L и LCPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMID.LLCPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между EMID.L и LCPE.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMID.L и LCPE.L

Дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как LCPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		2.69%2.78%2.75%2.43%2.61%1.77%1.39%2.30%2.92%0.48%
LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMID.L и LCPE.L

Максимальная просадка EMID.L за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки LCPE.L в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMID.L и LCPE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMID.LLCPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-27.05%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-8.37%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-12.39%

-16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-1.95%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-3.61%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.37%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMID.L и LCPE.L

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что EMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMID.LLCPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

3.94%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.12%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

13.88%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

19.10%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

22.57%

-1.09%