Сравнение EMID.L с ISAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).
EMID.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMID.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMID.L и ISAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMID.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMID.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 3.32% | 22.78% | 9.74% | 13.61% | -18.63% | 21.77% | 3.00% | 34.61% | -15.31% | 2.86% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | -0.08% | 7.84% | 25.58% | 18.90% | -13.09% | 27.74% | 6.13% | 28.61% | -5.49% | 4.86% |
Разные валюты инструментов
EMID.L торгуется в EUR, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMID.L показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -0.08%.
EMID.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
ISAC.L
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMID.L и ISAC.L
EMID.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMID.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
EMID.L
ISAC.L
Сравнение EMID.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMID.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.87 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.24 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.74 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 6.95 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMID.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.87 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EMID.L и ISAC.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMID.L и ISAC.L
Дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMID.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 2.69% | 2.78% | 2.75% | 2.43% | 2.61% | 1.77% | 1.39% | 2.30% | 2.92% | 0.48% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMID.L и ISAC.L
Максимальная просадка EMID.L за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMID.L и ISAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMID.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -33.82% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.58% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -26.07% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -5.55% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -4.74% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.21% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMID.L и ISAC.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеют волатильность 5.82% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMID.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.65% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.23% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 15.96% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 14.71% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 15.82% | +5.66% |