PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMID.L с EEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMID.L с EEIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L).

EMID.L и EEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMID.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. EEIP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMID.L и EEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMID.L и EEIP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		3.32%22.78%9.74%13.61%-18.63%21.77%3.00%34.61%-15.31%2.86%
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		9.87%27.44%2.94%14.83%0.73%18.28%-18.39%21.49%-7.79%2.52%
Разные валюты инструментов

EMID.L торгуется в EUR, в то время как EEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEIP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMID.L показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 9.87%.

EMID.L

1 день
2.39%
1 месяц
-3.01%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.67%
1 год
19.69%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

EEIP.L

1 день
1.92%
1 месяц
0.25%
С начала года
9.87%
6 месяцев
15.69%
1 год
25.60%
3 года*
16.37%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EMID.L:
EMID.L с ZPDX.DEEMID.L с LCPE.LEMID.L с IMV.LEMID.L с ISAC.LEMID.L с EEI.LEMID.L с EQDS.LEMID.L с IITU.L
Часто сравнивают с EEIP.L:
EEIP.L с EEI.LEEIP.L с MAINEEIP.L с SPYL.DEEEIP.L с VGWE.DEEEIP.L с GLDEEIP.L с EDIV.LEEIP.L с HDEU.L

Сравнение комиссий EMID.L и EEIP.L

EMID.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EEIP.L в 0.29%.

EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Доходность на риск

EMID.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMID.L
Ранг доходности на риск EMID.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMID.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMID.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMID.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMID.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMID.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EEIP.L
Ранг доходности на риск EEIP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMID.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMID.LEEIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.83

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.26

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.63

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

11.73

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMID.L vs. EEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMID.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEIP.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMID.L и EEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMID.LEEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.10

Корреляция

Корреляция между EMID.L и EEIP.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMID.L и EEIP.L

Дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как EEIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		2.69%2.78%2.75%2.43%2.61%1.77%1.39%2.30%2.92%0.48%
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMID.L и EEIP.L

Максимальная просадка EMID.L за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки EEIP.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMID.L и EEIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMID.LEEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-34.51%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.84%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-14.49%

-14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-2.52%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-5.57%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.23%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMID.L и EEIP.L

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMID.LEEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.54%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.54%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

13.95%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

13.66%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

15.90%

+5.58%