Сравнение EMID.L с ZPDX.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE).
EMID.L и ZPDX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMID.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. ZPDX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 SRI. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMID.L или ZPDX.DE.
Основные характеристики
| EMID.L | ZPDX.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.20% | 11.49% |
| Дох-ть за 1 год | 19.49% | 21.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.52% | 5.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.72% | 8.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 10.51 | 10.30 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 10.67% |
| Макс. просадка | -37.57% | -35.97% |
| Текущая просадка | -2.82% | -4.12% |
Корреляция
Корреляция между EMID.L и ZPDX.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMID.L и ZPDX.DE
С начала года, EMID.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у ZPDX.DE с доходностью 11.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMID.L и ZPDX.DE
EMID.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZPDX.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMID.L c ZPDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMID.L и ZPDX.DE
Дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMID.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 2.78% | 2.42% | 2.61% | 1.78% | 1.39% | 2.33% | 2.84% | 0.48% |
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMID.L и ZPDX.DE
Максимальная просадка EMID.L за все время составила -37.57%, примерно равная максимальной просадке ZPDX.DE в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMID.L и ZPDX.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMID.L и ZPDX.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) составляет 2.76%, в то время как у SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что EMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.