Сравнение IMTM с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vident International Equity Fund (VIDI).
IMTM и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTM и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.81% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -14.31% | 25.46% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMTM имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции VIDI немного отстают с 9.55%.
IMTM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.75%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и VIDI
IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
IMTM vs. VIDI — Ранг доходности на риск
IMTM
VIDI
Сравнение IMTM c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTM | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.67 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.39 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.73 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 16.32 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTM | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.67 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IMTM и VIDI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и VIDI
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.57% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и VIDI
Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTM | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -48.39% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.48% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -30.00% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -48.39% | +15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -6.20% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -10.51% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.85% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и VIDI
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTM | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 7.06% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 11.16% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 17.24% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.83% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.99% | -0.48% |