PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с FITMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с FITMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and FITMX (Fidelity SAI International Momentum Index Fund) are both funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum Index, while FITMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, IMTM returned 9.41%/yr vs 12.05%/yr for FITMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for FITMX.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и FITMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у FITMX с доходностью 16.09%.

IMTM

1 день
-3.05%
1 месяц
0.97%
С начала года
11.09%
6 месяцев
10.38%
1 год
24.50%
3 года*
21.49%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.18%

FITMX

1 день
1.01%
1 месяц
5.30%
С начала года
16.09%
6 месяцев
15.39%
1 год
32.09%
3 года*
23.32%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и FITMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.09%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%32.22%
FITMX
Fidelity SAI International Momentum Index Fund		16.09%36.56%8.97%21.03%-21.45%12.88%31.10%

Correlation

The correlation between IMTM and FITMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.94

The correlation between IMTM and FITMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Fidelity SAI International Momentum Index Fund

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с FITMX:
FITMX с VXUSFITMX с SVOLFITMX с FSPSXFITMX с FZILXFITMX с VOOFITMX с MIEIXFITMX с FBGRX

Доходность на риск

IMTM vs. FITMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FITMX
Ранг доходности на риск FITMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITMX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c FITMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMTMFITMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.79

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.54

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.53

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

10.04

-2.47

IMTM vs. FITMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITMX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и FITMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMTM и FITMX

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке FITMX в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и FITMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMFITMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-34.28%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-13.12%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-14.10%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-34.28%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-7.17%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.30%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и FITMX

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMFITMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.68%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

16.48%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

18.62%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

17.94%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.53%

+0.09%

Сравнение комиссий IMTM и FITMX

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FITMX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и FITMX

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности FITMX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITMX
Fidelity SAI International Momentum Index Fund		2.25%2.62%3.50%3.39%2.42%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.41%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IMTM and FITMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMTM has higher volatility (7.39%) compared to FITMX (6.68%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs FITMX's -34.28%.

FITMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и FITMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор