Сравнение FITMX с SVOL

С начала года, FITMX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FITMX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FITMX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITMX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FITMX и SVOL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FITMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

Максимальная просадка FITMX за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITMX и SVOL.

Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FITMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.