Сравнение IMTG с VABS
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.39%/yr for VABS.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и VABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTG и VABS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -1.48% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.39% |
Correlation
The correlation between IMTG and VABS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. VABS — Ранг доходности на риск
IMTG
VABS
Сравнение IMTG c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTG | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | 1.40 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок IMTG и VABS
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и VABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -7.12% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.08% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -1.42% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и VABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 2.03% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 2.30% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 2.24% | +2.50% |
Сравнение комиссий IMTG и VABS
IMTG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и VABS
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VABS в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.18% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
IMTG and VABS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMTG is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.
VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.85% for IMTG.
They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.39% for VABS.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и VABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор