PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTB с NCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTB с NCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB).

IMTB и NCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IMTB и NCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTB и NCPB

2026 (YTD)20252024
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.09%8.88%2.73%
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		-0.18%7.69%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у NCPB с доходностью -0.18%.

IMTB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.25%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

NCPB

1 день
0.01%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Nuveen Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT
Часто сравнивают с NCPB:
NCPB с SPHYNCPB с BNDNCPB с SYSBNCPB с KDRNNCPB с OACPNCPB с BNDPNCPB с VPLS

Сравнение комиссий IMTB и NCPB

IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NCPB в 0.30%.

NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

IMTB vs. NCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NCPB
Ранг доходности на риск NCPB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCPB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCPB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCPB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTB c NCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTBNCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.53

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.66

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

5.51

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTB vs. NCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCPB равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и NCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTBNCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.22

-0.85

Корреляция

Корреляция между IMTB и NCPB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и NCPB

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности NCPB в 5.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.47%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		5.20%5.21%5.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и NCPB

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки NCPB в -3.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и NCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTBNCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-3.59%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.88%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.00%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.88%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.87%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и NCPB

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) имеют волатильность 1.73% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTBNCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.70%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.39%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.17%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

4.38%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

4.38%

+0.82%