PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMST с BTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMST с BTOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMST (Bitwise Funds Trust) and BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BTOP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -62.31% vs -10.58% for BTOP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for BTOP.

Доходность

Сравнение доходности IMST и BTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -0.19%.

IMST

1 день
-5.79%
1 месяц
-25.22%
С начала года
-14.98%
6 месяцев
-28.07%
1 год
-62.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTOP

1 день
0.00%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-10.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMST и BTOP

2026 (YTD)2025
IMST
Bitwise Funds Trust		-14.98%-44.26%
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		-0.19%22.36%

Correlation

The correlation between IMST and BTOP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Funds Trust

Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF

Часто сравнивают с IMST:
IMST с MSTYIMST с BTCIIMST с MSIIIMST с MSTWIMST с BITBIMST с MSTRIMST с BITO
Часто сравнивают с BTOP:
BTOP с BETHBTOP с BTFBTOP с BITOBTOP с QQQIBTOP с BITBBTOP с BETEBTOP с VTI

Доходность на риск

IMST vs. BTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTOP
Ранг доходности на риск BTOP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTOP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTOP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTOP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTOP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTOP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMST c BTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSTBTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-0.42

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.93
-0.41

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.94

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.44

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-0.63

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMST vs. BTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMST на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа BTOP равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMST и BTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSTBTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-0.42

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

0.61

-1.41

Просадки

Сравнение просадок IMST и BTOP

Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSTBTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-43.37%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.86%

-31.35%

-38.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.74%

-29.59%

-37.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.27%

-19.28%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.22%

21.91%

+24.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IMST и BTOP

Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSTBTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

7.72%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.06%

23.63%

+20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.91%

32.72%

+24.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.73%

46.22%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.73%

46.22%

+13.51%

Сравнение комиссий IMST и BTOP

IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTOP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMST и BTOP

Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности BTOP в 2.39%

ПозицияTTM202520242023
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		2.39%2.38%59.44%5.82%
IMST
Bitwise Funds Trust		221.80%195.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMST and BTOP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (14.83%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs BTOP's -43.37%.

On 1-year performance, BTOP leads with -10.58% vs -62.31% for IMST. On fees, BTOP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.58% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTOP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.

IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 2.39% for BTOP.

IMST is categorized as Derivative Income, while BTOP is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.90% for BTOP.

BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMST и BTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор