PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSCX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSCX с FNSTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMSCX (IMS Capital Value Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IMSCX returned 9.69%/yr vs 10.43%/yr for FNSTX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMSCX charges 1.82%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.

Доходность

Сравнение доходности IMSCX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMSCX показывает доходность 9.47%, а FNSTX немного выше – 9.54%.

IMSCX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.23%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.00%
1 год
24.52%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.79%

FNSTX

1 день
-1.61%
1 месяц
-0.97%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.76%
1 год
23.33%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSCX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMSCX
IMS Capital Value Fund		9.47%16.99%21.40%47.43%-30.11%12.87%13.86%10.18%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		9.54%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Correlation

The correlation between IMSCX and FNSTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.65

The correlation between IMSCX and FNSTX shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Capital Value Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с IMSCX:
IMSCX с VOOIMSCX с FZROXIMSCX с SWPPXIMSCX с IMSIXIMSCX с GQEIXIMSCX с FSKAXIMSCX с FLCPX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF

Доходность на риск

IMSCX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSCX
Ранг доходности на риск IMSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSCX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSCX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSCX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSCXFNSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.55

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.08

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.96

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

9.16

-0.67

IMSCX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSCX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSCX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMSCX и FNSTX

Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и FNSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSCXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-35.82%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.43%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.80%

-13.63%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-21.97%

-18.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-3.32%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-5.16%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.72%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSCX и FNSTX

IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеют волатильность 6.08% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSCXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.90%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

13.04%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

16.17%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

15.27%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.78%

+0.89%

Сравнение комиссий IMSCX и FNSTX

IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSCX и FNSTX

Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FNSTX в 3.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.82%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%
IMSCX
IMS Capital Value Fund		3.25%3.55%5.63%0.00%0.00%4.09%2.09%10.15%13.04%2.08%

Часто задаваемые вопросы

IMSCX and FNSTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMSCX has higher volatility (6.08%) compared to FNSTX (5.90%). In terms of maximum drawdown, IMSCX dropped -56.63% vs FNSTX's -35.82%.

IMSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSCX и FNSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор