Сравнение IMRA с FIYY
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | -5.00% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between IMRA and FIYY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. FIYY — Ранг доходности на риск
IMRA
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMRA c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и FIYY
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -2.51% | -59.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -1.91% | -46.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -1.50% | -28.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 4.95% | +56.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 4.95% | +55.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 4.95% | +55.69% |
Сравнение комиссий IMRA и FIYY
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и FIYY
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and FIYY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Bitwise and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор