PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с VIDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Vident International Equity Fund (VIDI).

IMOM и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
VIDI
Vident International Equity Fund		8.20%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.55% соответственно.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

VIDI

1 день
0.80%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.20%
6 месяцев
15.18%
1 год
45.72%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF

Сравнение комиссий IMOM и VIDI

И IMOM, и VIDI имеют комиссию равную 0.59%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
VIDI
Vident International Equity Fund

Доходность на риск

IMOM vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMVIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.67

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.39

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.73

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

16.32

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.67

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между IMOM и VIDI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и VIDI

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VIDI в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.10%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и VIDI

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и VIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-48.39%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-12.48%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-30.00%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-48.39%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-6.20%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-10.51%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.85%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и VIDI

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

7.06%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

11.16%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

17.24%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

15.83%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.99%

+2.11%