PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOAX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOAX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IMOAX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOAX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		-1.93%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IMOAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.27% против 5.50% соответственно.

IMOAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.04%
1 год
11.58%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.27%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TIMUXIMOAX с TMLPXIMOAX с TAHTXIMOAX с TSWIXIMOAX с EMTIX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий IMOAX и NWQIX

IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Доходность на риск

IMOAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOAXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.69

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.72

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.30

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

13.39

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOAX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOAX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOAXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.69

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между IMOAX и NWQIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOAX и NWQIX

Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.43%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок IMOAX и NWQIX

Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOAXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-23.89%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-3.75%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-17.75%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-23.89%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-1.82%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.03%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.92%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOAX и NWQIX

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOAXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

1.97%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

2.98%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

4.54%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

5.66%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

6.32%

+2.59%