Сравнение IMOAX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOAX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOAX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | -1.93% | 14.86% | 9.81% | 12.66% | -12.38% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
IMOAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.27%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOAX и FYMIX
IMOAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
IMOAX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
IMOAX
FYMIX
Сравнение IMOAX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOAX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.91 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.96 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 7.99 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IMOAX и FYMIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOAX и FYMIX
Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | 6.43% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMOAX и FYMIX
Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -22.70% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -8.95% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.54% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -5.83% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.20% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOAX и FYMIX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) составляет 3.85%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.52% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 8.39% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 13.38% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 12.72% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 12.72% | -3.81% |