PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMO с NGEX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMO с NGEX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMO (Imperial Oil Limited) and NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) are both stocks. IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, IMO returned 32.35%/yr vs 100.50%/yr for NGEX.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMO и NGEX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMO торгуется в USD, в то время как NGEX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGEX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у NGEX.TO с доходностью 1.77%.

IMO

1 день
0.26%
1 месяц
-7.93%
С начала года
41.99%
6 месяцев
33.35%
1 год
51.33%
3 года*
37.72%
5 лет*
32.35%
10 лет*
17.61%

NGEX.TO

1 день
6.56%
1 месяц
-12.32%
С начала года
1.77%
6 месяцев
4.46%
1 год
71.50%
3 года*
56.05%
5 лет*
100.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMO и NGEX.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMO
Imperial Oil Limited		41.99%43.85%10.47%20.89%38.00%95.29%-25.37%8.00%
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		1.88%100.03%72.67%138.13%56.57%255.95%38.35%-40.47%

Correlation

The correlation between IMO and NGEX.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$58.80B

NGEX.TO:

CA$5.77B

EPS

IMO:

$5.87

NGEX.TO:

-CA$0.63

Коэффициент P/B

IMO:

2.58

NGEX.TO:

9.07

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$46.55B

NGEX.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$7.69B

NGEX.TO:

-CA$36.44K

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.36B

NGEX.TO:

-CA$134.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Oil Limited

NGEx Minerals Ltd

Часто сравнивают с IMO:
IMO с CNQIMO с IMO.TOIMO с CVEIMO с NTDOYIMO с ECIMO с CVXIMO с SPY
Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TONGEX.TO с WDC

Доходность на риск

IMO vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMO
Ранг доходности на риск IMO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMO c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMONGEX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.23

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.70

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.33

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

5.79

+4.25

IMO vs. NGEX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа NGEX.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и NGEX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMO и NGEX.TO

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки NGEX.TO в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и NGEX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMONGEX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-68.12%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-30.80%

+14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.95%

-30.80%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-68.12%

+38.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-18.14%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-19.44%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

12.38%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и NGEX.TO

Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 9.97%, в то время как у NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) волатильность равна 26.50%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMONGEX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

26.50%

-16.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

46.12%

-23.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

58.60%

-31.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

63.39%

-30.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

72.51%

-36.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и NGEX.TO

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMO
Imperial Oil Limited		1.90%2.40%2.84%2.73%2.30%2.28%3.50%2.41%2.36%2.02%1.70%1.66%
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и NGEX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и NGEx Minerals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
12.45B
0
(IMO) Общая выручка
(NGEX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IMO значения в USD, NGEX.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

IMO and NGEX.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMO и NGEX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор