PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMO с NA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMO с NA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMO (Imperial Oil Limited) and NA.TO (National Bank of Canada) are both stocks. IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, IMO returned 17.61%/yr vs 20.45%/yr for NA.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMO и NA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и National Bank of Canada (NA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMO торгуется в USD, в то время как NA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у NA.TO с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям NA.TO по среднегодовой доходности: 17.61% против 20.45% соответственно.

IMO

1 день
0.26%
1 месяц
-7.93%
С начала года
41.99%
6 месяцев
33.35%
1 год
51.33%
3 года*
37.72%
5 лет*
32.35%
10 лет*
17.61%

NA.TO

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
19.97%
6 месяцев
21.53%
1 год
55.42%
3 года*
31.81%
5 лет*
19.02%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMO и NA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMO
Imperial Oil Limited		41.99%43.85%10.47%20.89%38.00%95.29%-25.37%7.16%-17.21%-8.36%
NA.TO
National Bank of Canada		19.97%42.66%24.14%18.35%-7.33%39.09%6.54%39.80%-14.14%28.47%

Correlation

The correlation between IMO and NA.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.32

The correlation between IMO and NA.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$58.80B

NA.TO:

CA$82.13B

EPS

IMO:

$5.87

NA.TO:

CA$11.69

Коэффициент P/E

IMO:

20.67

NA.TO:

17.95

Коэффициент PEG

IMO:

0.45

NA.TO:

5.02

Коэффициент P/S

IMO:

1.30

NA.TO:

3.03

Коэффициент P/B

IMO:

2.58

NA.TO:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$46.55B

NA.TO:

CA$27.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$7.69B

NA.TO:

CA$14.01B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.36B

NA.TO:

CA$6.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Oil Limited

National Bank of Canada

Часто сравнивают с IMO:
IMO с CNQIMO с IMO.TOIMO с CVEIMO с NTDOYIMO с ECIMO с CVXIMO с SPY
Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с ING

Доходность на риск

IMO vs. NA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMO
Ранг доходности на риск IMO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMO c NA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и National Bank of Canada (NA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMONA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.39

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.55

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.61

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

5.85

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

19.65

-9.61

IMO vs. NA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа NA.TO равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и NA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMO и NA.TO

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки NA.TO в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и NA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMONA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-60.25%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-9.74%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.95%

-23.63%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-25.64%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.96%

-52.59%

-24.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-2.88%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-9.09%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.89%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и NA.TO

Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с National Bank of Canada (NA.TO) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMONA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

5.98%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

14.12%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

16.79%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

18.83%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

22.22%

+13.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и NA.TO

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности NA.TO в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMO
Imperial Oil Limited		1.90%2.40%2.84%2.73%2.30%2.28%3.50%2.41%2.36%2.02%1.70%1.66%
NA.TO
National Bank of Canada		2.31%2.75%3.36%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и NA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и National Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20222023202420252026
12.45B
8.07B
(IMO) Общая выручка
(NA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IMO значения в USD, NA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности IMO и NA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Oil Limited и National Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
20.2%
45.4%
Активы портфеля
IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

NA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

NA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

NA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

Часто задаваемые вопросы

IMO and NA.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMO и NA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор