PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMO с FM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMO с FM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMO (Imperial Oil Limited) and FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.) are both stocks. IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while FM.TO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, IMO returned 17.61%/yr vs 17.35%/yr for FM.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMO и FM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMO торгуется в USD, в то время как FM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у FM.TO с доходностью 15.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMO имеют среднегодовую доходность 17.61%, а акции FM.TO немного отстают с 17.35%.

IMO

1 день
0.26%
1 месяц
-7.93%
С начала года
41.99%
6 месяцев
33.35%
1 год
51.33%
3 года*
37.72%
5 лет*
32.35%
10 лет*
17.61%

FM.TO

1 день
2.48%
1 месяц
14.16%
С начала года
15.44%
6 месяцев
28.49%
1 год
102.26%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.45%
10 лет*
17.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMO и FM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMO
Imperial Oil Limited		41.99%43.85%10.47%20.89%38.00%95.29%-25.37%7.16%-17.21%-8.36%
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		15.56%108.10%57.45%-60.47%-11.57%32.59%77.91%24.54%-42.14%41.59%

Correlation

The correlation between IMO and FM.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.40

Over the past year, the correlation between IMO and FM.TO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$58.80B

FM.TO:

CA$36.11B

EPS

IMO:

$5.87

FM.TO:

-$0.24

Коэффициент P/S

IMO:

1.30

FM.TO:

4.76

Коэффициент P/B

IMO:

2.58

FM.TO:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$46.55B

FM.TO:

$5.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$7.69B

FM.TO:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.36B

FM.TO:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Oil Limited

First Quantum Minerals Ltd.

Часто сравнивают с IMO:
IMO с CNQIMO с IMO.TOIMO с CVEIMO с NTDOYIMO с ECIMO с CVXIMO с SPY
Часто сравнивают с FM.TO:
FM.TO с HBM.TOFM.TO с TECKFM.TO с GWO.TOFM.TO с AEM.TOFM.TO с POW.TOFM.TO с ^TNXFM.TO с FSAGX

Доходность на риск

IMO vs. FM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMO
Ранг доходности на риск IMO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FM.TO
Ранг доходности на риск FM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMO c FM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMOFM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.14

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.51

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.31

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

9.41

+0.63

IMO vs. FM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FM.TO равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и FM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMO и FM.TO

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки FM.TO в -93.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и FM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOFM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-93.92%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-31.04%

+14.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.95%

-75.86%

+52.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-79.95%

+50.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.96%

-80.21%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-12.50%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-44.57%

+23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

10.91%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и FM.TO

Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 9.97%, в то время как у First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) волатильность равна 21.10%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOFM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

21.10%

-11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

40.32%

-18.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

48.05%

-20.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

58.25%

-25.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

60.89%

-25.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и FM.TO

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как FM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		0.00%0.00%0.00%1.94%0.58%0.03%0.04%0.08%0.09%0.06%0.11%1.58%
IMO
Imperial Oil Limited		1.90%2.40%2.84%2.73%2.30%2.28%3.50%2.41%2.36%2.02%1.70%1.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и FM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и First Quantum Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
12.45B
1.40B
(IMO) Общая выручка
(FM.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMO и FM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Oil Limited и First Quantum Minerals Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
20.2%
19.8%
Активы портфеля
IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

FM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

FM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

FM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -14.0%.

Часто задаваемые вопросы

IMO and FM.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMO и FM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор