PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLPX с PRNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMLPX с PRNEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IMLPX (MainGate MLP Fund) and PRNEX (T. Rowe Price New Era Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, IMLPX returned 9.02%/yr vs 8.80%/yr for PRNEX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMLPX charges 1.44%/yr vs 0.56%/yr for PRNEX.

Доходность

Сравнение доходности IMLPX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainGate MLP Fund (IMLPX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMLPX показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у PRNEX с доходностью 23.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMLPX имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции PRNEX немного отстают с 8.80%.

IMLPX

1 день
1.20%
1 месяц
2.43%
С начала года
21.21%
6 месяцев
19.06%
1 год
23.39%
3 года*
24.57%
5 лет*
21.39%
10 лет*
9.02%

PRNEX

1 день
0.46%
1 месяц
0.32%
С начала года
23.49%
6 месяцев
22.34%
1 год
42.55%
3 года*
17.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMLPX и PRNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMLPX
MainGate MLP Fund		21.21%2.77%34.76%20.26%33.69%44.24%-27.81%7.14%-22.20%-7.92%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		23.49%18.85%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%

Correlation

The correlation between IMLPX and PRNEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г.

0.70

The correlation between IMLPX and PRNEX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainGate MLP Fund

T. Rowe Price New Era Fund

Часто сравнивают с IMLPX:
IMLPX с FMGIXIMLPX с IEYYXIMLPX с CSUIXIMLPX с OEPIXIMLPX с DHIVXIMLPX с EIPIXIMLPX с JEEIX
Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRIDXPRNEX с PRGTXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRFDXPRNEX с PRDGX

Доходность на риск

IMLPX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLPX
Ранг доходности на риск IMLPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLPX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainGate MLP Fund (IMLPX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLPXPRNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.00

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.02

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

8.77

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

27.15

-17.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLPX vs. PRNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLPX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа PRNEX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLPX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLPXPRNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.00

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.62

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IMLPX и PRNEX

Максимальная просадка IMLPX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLPX и PRNEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMLPXPRNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-66.56%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-4.90%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-20.19%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-21.50%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.19%

-49.64%

-22.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.71%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-16.29%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.58%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLPX и PRNEX

MainGate MLP Fund (IMLPX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMLPXPRNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.15%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.43%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

14.36%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

18.67%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

20.61%

+5.94%

Сравнение комиссий IMLPX и PRNEX

IMLPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLPX и PRNEX

Дивидендная доходность IMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности PRNEX в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLPX
MainGate MLP Fund		4.27%4.55%4.22%5.04%5.75%7.22%11.02%9.83%9.65%6.98%6.02%7.01%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		7.32%9.04%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%

Часто задаваемые вопросы

IMLPX and PRNEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMLPX has higher volatility (5.70%) compared to PRNEX (4.15%). In terms of maximum drawdown, IMLPX dropped -76.39% vs PRNEX's -66.56%.

PRNEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMLPX и PRNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор