PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMLPX с RSNYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMLPX с RSNYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMLPX (MainGate MLP Fund) and RSNYX (Victory Global Energy Transition Fund Class Y) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, IMLPX returned 9.13%/yr vs 12.62%/yr for RSNYX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMLPX charges 1.44%/yr vs 1.15%/yr for RSNYX.

Доходность

Сравнение доходности IMLPX и RSNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainGate MLP Fund (IMLPX) и Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMLPX показывает доходность 23.26%, что значительно ниже, чем у RSNYX с доходностью 29.79%. За последние 10 лет акции IMLPX уступали акциям RSNYX по среднегодовой доходности: 9.13% против 12.62% соответственно.

IMLPX

1 день
-1.15%
1 месяц
4.43%
6 месяцев
20.25%
С начала года
23.26%
1 год
25.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
23.75%
10 лет*
9.13%

RSNYX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.09%
6 месяцев
20.41%
С начала года
29.79%
1 год
71.17%
3 года*
29.33%
5 лет*
31.53%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMLPX и RSNYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMLPX
MainGate MLP Fund		23.26%2.77%34.76%20.26%33.69%44.24%-27.81%7.14%-22.20%-7.92%
RSNYX
Victory Global Energy Transition Fund Class Y		29.79%70.14%16.28%-8.32%35.48%83.62%27.86%-24.32%-45.63%1.36%

Correlation

The correlation between IMLPX and RSNYX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г.

0.64

Over the past year, the correlation between IMLPX and RSNYX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainGate MLP Fund

Victory Global Energy Transition Fund Class Y

Часто сравнивают с IMLPX:
IMLPX с IEYYXIMLPX с JEEIXIMLPX с EIPIXIMLPX с FMGIXIMLPX с RSNRXIMLPX с GAGEXIMLPX с CSUIX
Часто сравнивают с RSNYX:
RSNYX с BACIXRSNYX с CCCNXRSNYX с TORIXRSNYX с OEPIXRSNYX с NMFIXRSNYX с FNARXRSNYX с RSNRX

Доходность на риск

IMLPX vs. RSNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLPX
Ранг доходности на риск IMLPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSNYX
Ранг доходности на риск RSNYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSNYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSNYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSNYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSNYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSNYX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLPX c RSNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainGate MLP Fund (IMLPX) и Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMLPXRSNYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.19

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.81

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

6.34

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

18.56

-9.92

IMLPX vs. RSNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLPX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа RSNYX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLPX и RSNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMLPX и RSNYX

Максимальная просадка IMLPX за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки RSNYX в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLPX и RSNYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMLPXRSNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-89.31%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.65%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-25.28%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-25.28%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.19%

-84.10%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-6.59%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-32.13%

+14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.97%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLPX и RSNYX

MainGate MLP Fund (IMLPX) и Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) имеют волатильность 5.10% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMLPXRSNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.19%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

17.15%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

23.23%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

24.86%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

31.33%

-4.89%

Сравнение комиссий IMLPX и RSNYX

IMLPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии RSNYX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLPX и RSNYX

Дивидендная доходность IMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности RSNYX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLPX
MainGate MLP Fund		3.29%4.55%4.22%5.04%5.75%7.22%11.02%9.83%9.65%6.98%6.02%7.01%
RSNYX
Victory Global Energy Transition Fund Class Y		3.38%4.39%1.89%2.67%1.07%0.04%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMLPX and RSNYX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSNYX has higher volatility (5.19%) compared to IMLPX (5.10%). In terms of maximum drawdown, IMLPX dropped -76.39% vs RSNYX's -89.31%.

RSNYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMLPX и RSNYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор