Сравнение IMLAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IMLAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMLAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | -2.62% | 17.98% | 13.11% | 15.70% | -17.36% | 11.37% | 16.92% | 17.82% | -8.54% | 15.88% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции IMLAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.01% соответственно.
IMLAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 7.94%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMLAX и PUDZX
IMLAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
IMLAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
IMLAX
PUDZX
Сравнение IMLAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMLAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.04 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.65 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.45 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 13.65 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMLAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.04 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IMLAX и PUDZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMLAX и PUDZX
Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 7.09% | 6.90% | 6.44% | 3.39% | 3.62% | 8.40% | 4.06% | 7.35% | 15.09% | 9.95% | 6.99% | 7.99% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок IMLAX и PUDZX
Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMLAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -21.53% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -8.20% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -17.98% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -21.53% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -1.59% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -5.31% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.47% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMLAX и PUDZX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMLAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 2.71% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 6.29% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 9.72% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 10.59% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 9.70% | +2.42% |