Сравнение IMLAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IMLAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMLAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | -2.62% | 17.98% | 13.11% | 15.70% | -17.36% | 11.37% | 16.92% | 17.82% | -8.54% | 15.88% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IMLAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 5.50% соответственно.
IMLAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 7.94%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMLAX и NWQIX
IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
IMLAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
IMLAX
NWQIX
Сравнение IMLAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMLAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.69 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.72 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.30 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 13.39 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMLAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.69 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IMLAX и NWQIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMLAX и NWQIX
Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 7.09% | 6.90% | 6.44% | 3.39% | 3.62% | 8.40% | 4.06% | 7.35% | 15.09% | 9.95% | 6.99% | 7.99% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок IMLAX и NWQIX
Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMLAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -23.89% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -3.75% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -17.75% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -23.89% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -1.82% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -3.03% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.92% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMLAX и NWQIX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMLAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 1.97% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 2.98% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 4.54% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 5.66% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 6.32% | +5.80% |