Сравнение IMLAX с ISCGX
IMLAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund) and ISCGX (Transamerica Small Cap Growth) are both mutual funds - IMLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while ISCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IMLAX returned 8.91%/yr vs 9.05%/yr for ISCGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IMLAX charges 0.47%/yr vs 1.06%/yr for ISCGX.
Доходность
Сравнение доходности IMLAX и ISCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMLAX показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у ISCGX с доходностью 9.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMLAX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции ISCGX немного впереди с 9.05%.
IMLAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 8.91%
ISCGX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам IMLAX и ISCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 5.81% | 17.98% | 13.11% | 15.70% | -17.36% | 11.37% | 16.92% | 17.82% | -8.54% | 15.88% |
ISCGX Transamerica Small Cap Growth | 9.65% | -3.41% | 6.12% | 20.01% | -30.85% | 18.23% | 32.20% | 29.47% | -7.71% | 15.56% |
Correlation
The correlation between IMLAX and ISCGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.82 |
The correlation between IMLAX and ISCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMLAX vs. ISCGX — Ранг доходности на риск
IMLAX
ISCGX
Сравнение IMLAX c ISCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Small Cap Growth (ISCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMLAX | ISCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.82 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 2.83 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMLAX и ISCGX
Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки ISCGX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и ISCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMLAX | ISCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -39.22% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -14.78% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -26.12% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -39.22% | +13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -39.22% | +11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -14.15% | +12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -11.22% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.26% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMLAX и ISCGX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) составляет 4.05%, в то время как у Transamerica Small Cap Growth (ISCGX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMLAX | ISCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 7.23% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 15.46% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 19.58% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 23.49% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 23.03% | -10.86% |
Сравнение комиссий IMLAX и ISCGX
IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ISCGX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMLAX и ISCGX
Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности ISCGX в 14.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 6.52% | 6.90% | 6.44% | 3.39% | 3.62% | 8.40% | 4.06% | 7.35% | 15.09% | 9.95% | 6.99% | 7.99% |
ISCGX Transamerica Small Cap Growth | 14.11% | 15.47% | 12.92% | 4.61% | 4.29% | 11.50% | 8.30% | 6.94% | 11.71% | 10.40% | 121.18% | 9.14% |
Часто задаваемые вопросы
IMLAX and ISCGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCGX has higher volatility (7.23%) compared to IMLAX (4.05%). In terms of maximum drawdown, IMLAX dropped -46.65% vs ISCGX's -39.22%.
IMLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMLAX и ISCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор