Сравнение IMIDX с PMVAX

С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у PMVAX с доходностью -8.08%. За последние 10 лет акции IMIDX превзошли акции PMVAX по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PMVAX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа PMVAX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и PMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IMIDX и PMVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности PMVAX в 15.49%

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки PMVAX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и PMVAX.

Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.