PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с FRSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с FRSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. FRSGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и FRSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIDX и FRSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund		-4.33%2.83%11.36%27.20%-33.84%50.07%56.09%31.98%-4.94%21.64%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у FRSGX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям FRSGX по среднегодовой доходности: 10.76% против 13.41% соответственно.

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%

FRSGX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-7.06%
1 год
6.94%
3 года*
8.03%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

Franklin Small-Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с FRSGX:
FRSGX с FRAAXFRSGX с IVOOFRSGX с OBMCXFRSGX с FZIPXFRSGX с SMCWXFRSGX с VTIFRSGX с VOO

Сравнение комиссий IMIDX и FRSGX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FRSGX в 0.85%.

FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

IMIDX vs. FRSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FRSGX
Ранг доходности на риск FRSGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c FRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXFRSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.36

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.67

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.38

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

1.28

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. FRSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRSGX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и FRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXFRSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.22

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.14

Корреляция

Корреляция между IMIDX и FRSGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и FRSGX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности FRSGX в 8.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund		8.53%8.16%0.00%0.00%6.80%41.15%8.84%18.91%14.01%8.78%6.68%9.71%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и FRSGX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки FRSGX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и FRSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIDXFRSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-69.07%

+33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.80%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-39.25%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-39.25%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-9.46%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-18.78%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.05%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и FRSGX

Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIDXFRSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.69%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

12.51%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

22.23%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

28.43%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

25.03%

-4.05%