PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - IMID.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMID.L returned 10.97%/yr vs 12.48%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMID.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.77%
6 месяцев
21.01%
1 год
37.31%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и ISWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%22.72%-8.77%

Correlation

The correlation between IMID.L and ISWD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.87

The correlation between IMID.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMID.L и ISWD.L

Секторы
IMID.L
ISWD.L

Промышленность

19.5%
12.9%

Финансовые услуги

13.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.7%

Здравоохранение

9.6%
10.4%

Технологии

9.6%
42.8%

Сырьевые материалы

8.2%
9.6%

Недвижимость

8.0%
0.2%

Коммунальные услуги

3.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.4%

Энергетика

1.6%
11.6%

Промышленность

IMID.L
19.5%
ISWD.L
12.9%

Финансовые услуги

IMID.L
13.0%
ISWD.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

IMID.L
9.7%
ISWD.L
6.9%

Потребительский защитный сектор

IMID.L
9.7%
ISWD.L
3.7%

Здравоохранение

IMID.L
9.6%
ISWD.L
10.4%

Технологии

IMID.L
9.6%
ISWD.L
42.8%

Сырьевые материалы

IMID.L
8.2%
ISWD.L
9.6%

Недвижимость

IMID.L
8.0%
ISWD.L
0.2%

Коммунальные услуги

IMID.L
3.3%
ISWD.L
1.1%

Коммуникационные услуги

IMID.L
3.1%
ISWD.L
0.4%

Энергетика

IMID.L
1.6%
ISWD.L
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

IMID.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.93

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.14

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.09

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

18.41

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.93

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и ISWD.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-48.12%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-7.30%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-18.46%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-22.70%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.20%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.70%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.02%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и ISWD.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) составляет 3.74%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.07%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.72%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.65%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.46%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

15.67%

+5.56%

Сравнение комиссий IMID.L и ISWD.L

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и ISWD.L

IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and ISWD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMID.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMID.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор